Risikoanalytiker til Modelrisiko og Validering

Vil du være med til at sikre, at Jyske Banks modeller anvendes forsvarligt og leverer værdi for forretningen? Motiveres du af både at arbejde med risikostyring og relationer på tværs af koncernen og af at gå i dybden med data, kode og analyser? Så har vi et spændende job til dig.

Jobbet

Som risikoanalytiker i Modelrisiko og Validering får du en central rolle i arbejdet med styring af modelrisiko og uafhængig validering af modeller på tværs af Jyske Bank-koncernen. Du får derfor både et bredt kendskab til koncernens modeller og mulighed for at fordybe dig i konkrete analyser af modeller, data og kode.

Du bliver en del af arbejdet med den fortsatte udvikling af koncernens modelrisikorammeværk, rapportering og governance omkring modeller samt understøttelse af bankens modeludvalg. Samtidig gennemfører du uafhængige valideringer af modeller på tværs af koncernen.

Dine primære arbejdsopgaver

• analysere og rapportere om modelrisiko på tværs af koncernen
• bidrage til udvikling af metoder, processer og governance for modelrisikostyring
• samarbejde med modeludviklere, modelejere og øvrige interessenter om styring af modelrisiko
• analysere modellers datagrundlag, metoder, performance og anvendelse
• formidle konklusioner og anbefalinger til både specialister, ledelse og øvrige interessenter

Afdelingen

Modelrisiko og Validering består af 18 medarbejdere fordelt på to teams. Det ene team har ansvar for validering af kreditrisikomodeller, mens teamet Modelrisiko arbejder med både modelrisikostyring og validering af modeller inden for bl.a. markedsrisiko, investering og AI.

Stillingen er placeret i teamet Modelrisiko. Det giver en særlig mulighed for at kombinere det brede perspektiv på koncernens modellandskab med dyb indsigt i konkrete modeller og deres anvendelse. Vi samarbejder tæt med kolleger på tværs af koncernen og er kendt for høj faglighed, stor ansvarsfølelse og en uformel omgangstone.

Afdelingen har base i Silkeborg og medarbejdere på Kalvebod Brygge i København. Vi er fleksible med hensyn til arbejdssted, og stillingen kan derfor besættes med arbejdssted i enten Silkeborg eller København.

Din profil

Vi forestiller os, at du har en relevant kandidatuddannelse inden for økonomi, finans, matematik, statistik eller tilsvarende.

Derudover forventer vi, at du:

• har gode analytiske og kvantitative kompetencer
• har erfaring med programmering, eksempelvis Python, R eller SAS
• arbejder struktureret og grundigt med komplekse problemstillinger
• kommunikerer klart både skriftligt og mundtligt
• trives med samarbejde og relationsskabelse på tværs af organisationen

Erfaring med modelrisikostyring eller modelvalidering er en fordel, men ikke et krav.

Ansøgning

Vi oplever mangfoldighed som en fordel i vores opgaveløsning og i vores fællesskab. Derfor opfordrer vi alle til at søge.

Lead HR Business Partner Karin Elmedal Hansen vil tage sig af din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 5. oktober 2026, og vi indkalder til samtaler løbende.